京畿道怀抱汉江，肥沃的平原纵横，自先史时代便有人在此生息劳作。涟川郡全谷里的旧石器时代遗迹、河南市沙洞的新石器时代遗迹和骊州欣岩里的青铜器时代遗迹等充分证明了这一切。

据推算，公元前2世纪左右，京畿北部地区曾是辰国。此后，京畿地区曾隶属于马韩联盟体，马韩联盟体有54个小国，其中10多个小国分布在京畿道地区。

自公元前18年百济始祖温祚王定都河南慰礼城以来，京畿道的政治战略性重要地位一直持续至今。5世纪中叶，高句丽统一汉江流域，553年(真兴王14年)，这里成了新罗的领土。此后，统一的新罗将全国分为九个州，当时，京畿道地区设立了汉山州。在后三国时代，这里又被纳入弓裔的势力范围。

高丽太祖王健定都开城，京畿地区便成为韩国历史的中心舞台。京畿这一名称纳入地方行政组织也是从高丽时期开始的。995年(高丽成宗14年)，在开京周边设立了6个赤县和7个畿县，1018年(高丽显宗9年)，这些赤县、畿县被合并，开始将王都的外围地区正式称为“京畿”。

原来，“京”指天子定都的京师，“畿”指以天子居住地王城为中心的方圆500里以内的地方。京畿的由来可以从中国唐朝找到，在中国唐代，将王道周边地区分为京县(赤县)和畿县，两者统称京畿。

1069年(高丽文宗23年)，京畿从杨广、交州、西海道接管39个县，加上原来的京畿13个县，共管辖52个县，规模进一步壮大。不久后，京畿的领域缩小到了高丽显宗时期的规模。

1390年(高丽恭让王2年)，京畿的领域再次扩大到1069年(高丽文宗23年)时的规模，统辖44个县，首次划成道级地方组织。当时的京畿分为左道、右道进行统治。

朝鲜定都汉阳后，京畿领域被按远近重新调整。经太宗、世宗时期，左右道合并，重称京畿，遂安、谷州、延安等以前京畿西北部地区归属丰海道，广州、水原、骊州、安城等东南部地区划归京畿，大体上与现在的京畿道关内一致。

朝鲜王朝的创业与汉阳迁都，决定了类似于今天的京畿道轮廓。